A termék – Creditron Bázel III. jelentéskészítési rendszer

A  termék olyan jelentéskészítési rendszer, amelyet a Ramasoft fejlesztett ki. A rendszer a korszerű nemzetközi módszereket a magyar piaci körülményekre adaptálva lehetővé teszi: 

• A Bázel III. ajánlásnak megfelelő Európai Uniós rendeletnek (575/2013, CRR) megfelelő módszertanú hitel-, piaci- és működési kockázati tőkekövetelmények számszerűsítését és ennek megfelelő COREP felügyeleti jelentések készítését,

• Ügyletszintű gazdasági tőke számítását és az erre alapozó belső jelentések elkészítését,

• A fentieket támogató, a tranzakciókat historikusan tároló adatbázis létrehozását.

Megvalósított Bázel III. módszerek

A rendszer a Bázel III. ajánlásban felkínált, alábbi módszerek szerint számszerűsíti a tőkekövetelményeket: 

• Piaci kockázat tőkekövetelménye: sztenderd (csak devizakockázatra alkalmazható)

• Hitelkockázat tőkekövetelménye: sztenderd, IRB-alap, IRB-fejlett,

• Pénzügyi fedezetek kezelése: egyszerű, összetett,

• Volatilitás-becslés: felügyeleti, saját,

• PD becslés: pool alapú, mapping (hozzárendelés) alapú,

• LGD becslés: pool alapú,

• Működési kockázat tőkekövetelménye: egyszerű, sztenderd, alternatív sztenderd, vegyes.

A módszerek választása portfólió (pool) szinten történik meg, így lehetőség van például arra, hogy a Bank az állami, intézményi és nagyvállalati ügyfeleit sztenderd, míg kis-középvállalati és lakossági ügyfeleit IRB módszer szerint kezelje. Ugyanígy lehetséges, hogy az I. pillérben számszerűsített tőkekövetelmény sztenderd, míg a II. pillérben számszerűsített (SREP) tőkekövetelmény számítása IRB módszer alapján történik.

Eredmények megjelenítése és elemzése

Az eredményekben táblázatos és grafikus formában megtekinthetők a számítások vég- és részeredményei (kintlévőség könyv szerinti értéke, kockázattal súlyozott eszközérték, fedezetpárosítás, tőkekövetelmény stb.). Az eredmények több formátumba exportálhatóak, Excelbe exportálás esetén a formátumát is megtartja a táblázat. A rendszerben minden jelentés és kimutatás exportálható, így a tételes is.

A táblázatokban a számított mezőkre (jobb felső sarokban kis piros háromszög jelzi őket) kattintva részletező táblázatok jelennek meg, melyek az adott mező kiszámítását mutatják be (ezzel „lefúrhatunk” az elemi adatokig).

Rendszer által létrehozott Bázel III. jelentések

Felügyeleti jelentések

A szoftver a felügyeleti jelentéseket az MNB által megadott sablon Excel file-okba tölti be, vagy a külső jelentéskészítő szoftver számára TXT fájlban átadja, hogy a kitöltés további emberi beavatkozás nélkül megtörténhessen.

COREP jelentések

A számítások elvégzése után a Creditron kitölti a felügyeletnek küldendő úgynevezett COREP jelentéseket is. A COREP jelentések minden cellája részletezhető, ahova került adat. A jelentéseket úgy terveztük, hogy a lefúrások és összegzések egyszerűek és természetesek legyenek, így elősegítsék az adatok elemzését és a jelentéskészítést.

Belső jelentések

A Bázel III. tőkekövetelmény számítást bemutató jelentés piaci kockázat, hitelkockázat és működési kockázat szerinti bontásban mutatja a tőkekövetelmény értékét. A jelentés mélységét itt a felhasználó dönti el, ugyanis lehetőség van a részletekbe való belenézésre is. Ez a részletezés hitelkockázati tőkekövetelmény esetén követelés típusonként, altípusonként mutatja a következő jellemzőket:

• Darabszám (Pieces)

• Követelés eredeti értéke forintban (Original value HUF)

• Követelés értéke forintban (Exposure Value HUF)

• Követelés módosított értéke forintban (Modified Exposure Value HUF)

• Fedezetlen követelés értéke forintban (Unsecured Exposure Value HUF)

• Fedezetlen követelés módosított értéke forintban (Unsecured Modified Exposure Value HUF)

• Kockázat Érték (Risk Value)

• Súlyozott kockázati súly (Risk Weighted Amount)

• Céltartalék forintban (Provision HUF)

• Felhasznált fedezet forintban (Used Collateral HUF)

Emellett a Creditronban különféle kimutatások is készíthetőek, melyeket 3 fő csoportra lehet osztani:

• Általános riportok

• Egydimenziós jelentések

• Kétdimenziós jelentések

Paraméterek karbantartása

A rendszert igyekeztünk úgy fejleszteni, hogy az ilyen paraméterek a felhasználható által elérhetőek, változtathatóak legyenek.

Jelenleg a Rendszerben többek között az alábbi paraméterek változtathatóak:

• felügyeleti Haircut-ok szorzószámai

• sztenderd kockázati súlyok

• külső minősítők minősítéseihez rendelt kockázati súlyok

• működési kockázati módszerek béta faktorai

Részletek a Creditron RG modulról

Részletek a Creditron HITREG modulról